A成正比关系
B成反比关系
C买卖期货合约数=现货总价值/股指期货合约价值×β系数
D买卖期货合约数=现货总价值/(股指期货合约价值×β系数)
当股票组合和股指期货合约的价值后,套期保值者所需买卖的期货合约数与β系数的关系是( )。
在利用股指期货进行套期保值时,股票组合的β系数越大,所需要的期货合约数就越少。( )
的可能性很大,为回避所持有的股票组合价值下跌风险,决定利用12月份到期的沪深300股指期货进行保值。假定其股票组合现值为3票组合与该指数的β系数为0.9,9月2日股票指数为5600点,而12月到期的
股指期货套期保值可以规避股票组合的( )
(综合题)投资者利用股指期货对其持有的价值为3000万元的股票组合进行套期保值,该组合的β系数为1.2。当期货指数为1000点,合约乘数为100元时,他应该( )张股指期
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