- 风险管理
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某2年期债券久期为1．8年，债券目前价格为105．00元，市场利率为3％，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。
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某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区问提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（ ）。
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某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR)为780万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。
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关于风险计量中的VaR，下列说法不正确的是（ ）。
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下列关于VaR的描述，正确的是（ ）。
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下列关于公允价值的说法，不正确的是（ ）。
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下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（ ）。 Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值 Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑 Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基础风...
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下列关于蒙特卡罗模拟法的表述错误的是（ ）。
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下列关于收益率曲线的描述，错误的是（ ）。
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下列说法正确的是（ ）。
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作为市场风险的重要计量和分析方法，久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性，与缺口分析相比，它侧重于分析（ ）。
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在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，（ ）一般不具有实质性意义。
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用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（ ）。
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下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值(VaR)的是（ ）。
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商业银行应当对交易账户头寸按市值（ ）至少重估一次价值。
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金融资产的公允价值是指（ ）。
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某银行资产为1000亿元，资产加权平均久期为5年，负债为800亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性（ ）。
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关于总敞口头寸，下列说法正确的是（ ）。
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假设当前市场收益率曲线向上倾斜，如果预期收益率曲线变陡，则理性投资者首选的策略是（ ）。
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假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120，美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（ ）。