证券投资顾问

风险的不确定性包括两个方面（　　）。 I发生时间的不确定性 II发生地点的不确定性 III影响程度的不确定性 IV损失的不确定性

套期工具和被套期项目的“主要条款”包括（　　）。 I名义金额或本金 II到期期限 III定价日期 IV货币单位 V商品数量

实施对冲策略的主要步骤包括（　　）。 I风险敞口分析 II市场分析 III对冲工具的选择 IV对冲比率的确定

正向市场是构建（　　）的套利行为。 I现货多头 II期货多头 III现货空头 IV期货空头

风险敞口的度量指标有（　　）。 Ⅰ波动率 Ⅱ在险价值 Ⅲ收益率 Ⅳ历史价值

企业风险敞口分为（　　）这几种类型。 Ⅰ单向敞口 Ⅱ双向敞口 Ⅲ多向敞口 Ⅳ**敞口

下列对期现套利描述正确的是（　　）。 Ⅰ期现套利可利用期权价格与现货价格的不合理价差来获利 Ⅱ商品期货期现套利的参与者多是有现货生产经营背景的企业 Ⅲ期现套利只能通过交割来完成 Ⅳ当期权与现货...

下列属于跨期套利的有（　　）。 Ⅰ买入A期货交易所5月菜籽油期货合约，同时卖出A期货交易所9月棕榈油期货合约 Ⅱ卖出A期货交易所4月锌期货合约，同时买入A期货交易所5月锌期货合约 Ⅲ卖出A期货交...

消极的债券组合管理策略不包括（　　）。 Ⅰ指数策略 Ⅱ债券互换 Ⅲ满足单一负债要求的投资组合免疫策略 Ⅳ应急免疫

关于指数化的目标和动机，说法正确的是（　　）。 Ⅰ指数化的目标是使债券投资组合达到与某个特定指数相同的收益 Ⅱ经验证据表明积极型的债券投资组合的业绩并不好 Ⅲ所收取的管理费用更低 Ⅳ有助于基金...

积极型债券组合管理策略包括（　　）。 Ⅰ水平分析 Ⅱ债券互换 Ⅲ骑乘收益率曲线 Ⅳ指数化投资策略

收益率曲线的类型不包括（　　）。

（　　）是一种基于对未来利率预期的债券组合管理策略，其中一种主要的形式为利率预期策略。

下列不属于投资目标的是（　　）。

反转收益曲线意味着（　　）。

税差激发互换的目的是通过债券互换来减少年度应付税款，从而（　　）债券投资者的税后收益率。

下列（　　）不是常用的收益率曲线策略。

对于债券收益率曲线不同形状的解释产生了不同的期限结构理论，不包括（　　）。

下列属于指数化的局限性的有（　　）。 Ⅰ该指数的业绩并不一定代表投资者的目标业绩，与该指数相配比也并不意味着资产管理人能够满足投资者的收益率需求目标 Ⅱ构造投资组合时的执行价格可能高于指数发布者所...

积极债券组合管理的水平分析法的核心是通过对未来（　　）的变化就期末的价格进行估计，并据此判断现行价格是否被误定。