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投资者关系的不是组成证券组合的单个证券的预期收益率和风险,而是整个证券组合的总体期望收益率和风险水平。

资本市场线反映的是单个证券的预期收益率和标准差之间的关系，任何单个风险证券由于均不是有效组合而一定位于该直线的下方。 ( )

资产定价模型的假设条件包括（　　）。 Ⅰ证券的收益率具有确定性 Ⅱ资本市场没有摩擦 Ⅲ投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平 Ⅳ投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

提高证券资产组合中高收益资产的价值比重，可以提高证券资产组合的预期收益率，而提高证券资产组合中高风险资产的价值比重，不一定提高证券资产组合的风险水平。()

证券组合风险的大小不仅与单个证券的风险有关，而且与各个证券收益率间的（ ）有关系