试题详情

D公司股票当前市价为每股50元。有一种以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为52.08元,到期时间是6个月。6个月以内公司不会派发股利,6个月以后股价有2种变动的可能:上升到66.67元或者下降到37.5元。国库券年报酬为4%。 要求:利用风险中性原理,计算股价上行时的期权价值、上行概率以及该看涨期权的价值。

相关试题