假设甲公司的股票现在的市价为 20 元。有 1 份以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为 21 元,到期时间是 1 年。 1 年以后股价有两种可能:上升 40% ,或者下降30% 。无风险利率为每年 4% 。
要求:利用风险中性原理确定期权的价值。
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假设甲公司的股票现在的市价为 20 元。有 1 份以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为 21 元,到期时间是 1 年。 1 年以后股价有两种可能:上升 40% ,或者下降30% 。无风险利率为每年
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假设该公司的股票现在市价为45元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为48元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升33.33%,或者下降25%,年无风险报价利率为4%,则利用复制
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假设A公司的股票现在的市价为50元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为52.08元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能,即上升33.33%,或者下降25%,无风险报酬率为每年4%。
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假设A公司目前的股票价格为20元/股,有1股以该股票为标的资产的看涨期权,到期时间为6个月,执行价格为24元,6个月内公司不派发股利,预计半年后股价有两种可能,上升30%或者下降23%,半年的无风险
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假设C公司股票现在的市价为20元,有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为15元,到期时间是6个月。6个月后股价有两种可能:上升25%或者降低20%,无风险利率为每年6%。现在打算购进适量的股票