试题详情

假设该公司的股票现在市价为45元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为48元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升33.33%,或者下降25%,年无风险报价利率为4%,则利用复制原理确定期权价格时,下列说法错误的有(  )。

A股价上行时期权到期日价值12元

B套期保值比率为0.8

C购买股票支出20.57元

D以无风险利率借入14元

相关试题