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假设A公司目前的股票价格为20元/股,有1股以该股票为标的资产的看涨期权,到期时间为6个月,执行价格为24元,6个月内公司不派发股利,预计半年后股价有两种可能,上升30%或者下降23%,半年的无风险利率为4%。   要求:   (1)用复制原理计算该看涨期权的价值。   (2)用风险中性原理计算该看涨期权的价值。   (3)如果该看涨期权的现行价格为2.5元,请根据套利原理,构建一个投资组合进行套利

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