假设ABC公司股票目前的市场价格为24元,而在一年后的价格可能是30元和19.2元两种情况。现存在一份100股该种股票的看涨期权,期限是一年,执行价格为25元,一年以内公司不会派发股利,无风险年报价利率为10%。
要求:
(1)根据风险中性原理,计算一份该股票的看涨期权的价值。
(2)根据复制原理,计算一份该股票的看涨期权的价值。
(3)若目前一份100股该股票看涨期权的市场价格为306元,能否构建投资组合进行套利,如果能,应该如何构建该组合。
相关试题
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假设ABC公司股票目前的市场价格为24元,而在一年后的价格可能是30元和19.2元两种情况。现存在一份100股该种股票的看涨期权,期限是一年,执行价格为25元,一年以内公司不会派发股利,无风险年报价
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假设ABC公司的股票现在的市价为80元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为85元,到期时间6个月。6个月以后股价有两种可能:上升33.33%,或者降低25%。无风险利率为每年4%。现拟建
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下列关于认股权证与以股票为标的物的看涨期权的表述中,不正确的是( )。
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利率为4%。 要求: (1)用复制原理计算该看涨期权的价值。 (2)用风险中性原理计算该看涨期权的价值。 (3)如果该看涨期权的现行价格为2.5元,请根据套利原理,构建一个投资
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下列关于抛补性看涨期权的表述中,不正确的是( )。