试题详情

假设ABC公司股票目前的市场价格为24元,而在一年后的价格可能是30元和19.2元两种情况。现存在一份100股该种股票的看涨期权,期限是一年,执行价格为25元,一年以内公司不会派发股利,无风险年报价利率为10%。 要求: (1)根据风险中性原理,计算一份该股票的看涨期权的价值。 (2)根据复制原理,计算一份该股票的看涨期权的价值。 (3)若目前一份100股该股票看涨期权的市场价格为306元,能否构建投资组合进行套利,如果能,应该如何构建该组合。