试题详情

在相同标的资产、相同期限、不同协议价格的看涨期权或看跌期权之间进行的套利称为()

某投资者买进一份看涨期权同时卖出一份相同标的资产、相同期限、相同协议价格的看跌期权，这实际上相当于该投资者在期货市场上（ ）。

看涨期权的执行价格远远低于其标的资产价格，看跌期权的执行价格远远高于标的资产价格，称为深度实值期权。（ ）

在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格（　　），使看跌期权价格（　　）。

实值看涨期权的执行价格低于其标的资产价格，看跌期权的执行价格高于标的资产价格。（ ）