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期货价差套利中，建立的多头和空头头寸被形象地称为套利的“腿”。（ ）

正向市场是构建（　　）的套利行为。 I现货多头 II期货多头 III现货空头 IV期货空头

(2016年)反向市场是构建（）的套利行为。 Ⅰ．现货多头Ⅱ．期货多头Ⅲ．现货空头Ⅳ．期货空头

年期国债期货TF1509合约和TF1506合约之间的价差偏高，于是采用卖出套利策略建立套利头寸，卖出50手TF1509合约，同时买入50手TF1506价差为1.10元。5月6日，上述合约间价差缩小为0

期货现货互转套利策略仍然可以随时持有多头头寸，但是持有的只能是股票现货。（　　）