试题详情

某投资者持有 10 个 delta=0．6 的看涨期权和 8 个 delta=-0．5 的看跌期权，若要实现 delta 中性以规避价格变动风险，应进行的操作为（　　）。

某投资者持有5个单位Delta= 0.8的看涨期权和4个单位Delta= -0.5的看跌期权，期权的标的相同。若预期标的资产价格下跌，则该投资者持有的组合价值将（　　）。

对于看跌期权，随着到期日的临近，当标的资产价格＝行权价时，Delta收敛于－1。（　　）

表示期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。

影响期权Delta的因素包括（ ）。