试题详情

某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如表所示。 计算该互换的固定利率约为（　　）。 参考

某利率互换期限为2年，每半年互换一次，假设名义本金是2500美元，Libor当前的利率期限如下表所示： 则其互换利率为（　　）。

利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初，标普500指数为1150.89点，当前利率期限结构如下表所示。据此回答以下两题。 表　利率期限结构表（一） 该投资者支付的固定利率为（　　）。

对于固定利率支付方来说，在利率互换合约签订时，互换合约价值（ ）。

点，当前利率期限结构如下表所示。据此回答以下两题。 表　利率期限结构表（一） 160天后，标普500指数为1204.10点，新的利率期限结构如下表所示。 表　利率期限结构表（二） 该投资