某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换,名义本金为100万美元,每半年互换一次。在此互换中,他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初,标普500指数为1150.89点,当前利率期限结构如下表所示。据此回答以下两题。
表 利率期限结构表(一)
该投资者支付的固定利率为( )。
A0.0315
B0.0464
C0.0630
D0.0462
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某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换,名义本金为100万美元,每半年互换一次。在此互换中,他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初,标普500指数为1150.89点,当
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假设某投资者进行一个利率互换,收到浮动利率,支付固定利率。以下说法正确的有()。