若沪深300指数为2500点,无风险年利率为4%,指数股息率为1%,据此回答以下两题。
若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利,期现套利的成本为20个指数点,则该合约的无套利区间( )。
A[2498.82,2538.82]
B[2455,2545]
C[2486.25,2526.25]
D[2505,2545]
相关试题
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若沪深300指数为2500点,无风险年利率为4%,指数股息率为1%,据此回答以下两题。 若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利,期现套利的成本为20个指数点,则该合约的无套利区间(
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某3个月到期的股指期货合约,其期限套利信息如下表所示:股票指数市场利率股息率期现套利交易成本2500点6%2%20点则3个月后到期的该指数期货合约( )。
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若沪深300指数为2500点,无风险年利率为4%,指数股息率为1%,据此回答以下两题。 1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是( )点。
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4月1日,股票指数为1500点,市场利率为5%,股息率为1%,期现套利交易成本总计为15点,则3个月后到期的该指数期货合约( )。
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假设年利率为5%,年指数股息率为1%,6月22日为6月期货合约的交割日,4月1日的现货指数分别为3450点,套利总交易成本为30点,则当日的无套利区间在( )点之间。