试题详情

若沪深300指数为2500点,无风险年利率为4%,指数股息率为1%,据此回答以下两题。 若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利,期现套利的成本为20个指数点,则该合约的无套利区间(  )。

A[2498.82,2538.82]

B[2455,2545]

C[2486.25,2526.25]

D[2505,2545]