4月1日,股票指数为1500点,市场利率为5%,股息率为1%,期现套利交易成本总计为15点,则3个月后到期的该指数期货合约( )。
A理论价格为1515点
B价格在1530点以上存在正向套利机会
C价格在1530点以下存在正向套利机会
D价格在1500点以下存在反向套利机会
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4月1日,股票指数为1500点,市场利率为5%,股息率为1%,期现套利交易成本总计为15点,则3个月后到期的该指数期货合约( )。
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某3个月到期的股指期货合约,其期限套利信息如下表所示:股票指数市场利率股息率期现套利交易成本2500点6%2%20点则3个月后到期的该指数期货合约( )。
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4月1日,现货指数为1500点,市场利率为5%,年指数股息率为1%,交易成本总计为15点。则( )。
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4月1日,沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。若交易成本总计为35点,则6月22日到期的沪深300指数期货( )。
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(综合题)假设4月1日现货指数为1500点,市场利率为5%,交易成本总计为15点,年指数股息率为1%,下列说法中不正确的是( )。