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套利定价理论认为，如果市场上不存在套利组合，那么市场就不存在套利机会。()

套利组合理论认为，当市场上存在套利机会时，投资者会不断地进行套利交易，直到套利机会消失为止，此时证券的价格即为均衡价格。()

如果市场价格与理论价格不一致，则在有效市场中存在着套利机会。（　　）

套利定价理论的基本假设包括（　　）。 Ⅰ．投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的 Ⅱ．资本市场没有摩擦 Ⅲ．所有证券的收益都受到一个共同因素的影响 Ⅳ．投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并

在正向市场中进行熊市套利，相当于买进套利。( )