关于单项资产风险的度量，下列说法不正确的是()。
A风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映
B在数学上，偏离程度由收益率的方差（σ2）来度量，{图}
C在实际中，也可使用历史数据来估计方差：假设证券的月或年实际收益率为rσt(t=1，2，…，n)，那么估计方差的金式为：{图1}
D可能的收益率越分散，它们与期望收益率的偏离程度就越大，投资者承担的风险也就越大
A风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映
B在数学上，偏离程度由收益率的方差（σ2）来度量，{图}
C在实际中，也可使用历史数据来估计方差：假设证券的月或年实际收益率为rσt(t=1，2，…，n)，那么估计方差的金式为：{图1}
D可能的收益率越分散，它们与期望收益率的偏离程度就越大，投资者承担的风险也就越大