试题详情

关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（　　）。

关于风险计量中的VaR，下列说法不正确的是（ ）。

关于单项资产风险的度量，下列说法不正确的是()。

关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的有（　　）。 Ⅰ．考虑了“肥尾”现象 Ⅱ．风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动 Ⅲ．通过历史数据构造收益率分布

关于单个证券的风险度量，下列说法正确的有()。