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关于计算VaR值的历史模拟法,下列说法正确的有(  )。 Ⅰ.考虑了“肥尾”现象 Ⅱ.风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动 Ⅲ.通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定价模型 Ⅳ.存在模型风险

A

B

C

D