试题详情

有风险资产组合的方差是()。

最优风险资产组合的方差就是整体最小方差组合。()

投资组合的方差是多个资产方差的加权平均。()

假设有两种收益完全正相关的风险证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为()。

下列关于均值方差法应用到两个风险资产的投资组合中，说法错误的是（ ）。