试题详情

证券投资组合的期望收益率等于组合中各证券期望收益率的加权平均值，其中对权数的描述正确的有()。

()反映了两个证券收益率之间的走向关系。

某证券的β值为1.5,且市场投资组合的实际收益率比预期收益率高10%，则该证券实际收益率比预期收益率高()。

证券甲和证券乙进行组合投资，这两种证券的分析数据如下：①证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%；②证券乙的收益率期望值和标准差分别为0.16和14%；③证券甲和证券乙的相关系数为1；④证券

下列各项因素中，影响特定证券资产组合预期收益率的有()。