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关于风险价值计算方法，以下说法正确的是（　　）。 Ⅰ参数法以风险因子收益率服从某种概率分布为假设 Ⅱ历史模拟法需要在事先确定风险因子收益率概率分布 Ⅲ历史模拟法根据历史样本分布求出风险价值 Ⅳ

以下说法正确的是（　　）。 Ⅰ参数法又称方差—协方差法 Ⅱ历史模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法 Ⅲ参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值 Ⅳ风险价值常用计算方法有参数法、历

下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（　　）。? Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值 Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑 Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基

在资产组合价值变化的分布特征方面，建立各个风险因子的概率分布模型的方法有（　　）。

在建立风险因子的概率分布模型时，利率服从对数正态分布，股票指数价格服从一个均值回归随机过程。（　　）