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在资产组合价值变化的分布特征方面，建立各个风险因子的概率分布模型的方法有（　　）。

在资产组合价值变化的分布特征方面，通常需要为其建立（　　）模型，这也是计算VaR的难点所在。

计算VaR时，需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，这些风险因子包括（　　）。

关于风险价值计算方法，以下说法正确的是（　　）。 Ⅰ参数法以风险因子收益率服从某种概率分布为假设 Ⅱ历史模拟法需要在事先确定风险因子收益率概率分布 Ⅲ历史模拟法根据历史样本分布求出风险价值

在建立风险因子的概率分布模型时，利率服从对数正态分布，股票指数价格服从一个均值回归随机过程。（　　）