试题详情

计算VaR时，需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，这些风险因子包括（　　）。

计算VaR时，需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，由于需要明确它们之间的数学表达式，所以这些关系都是线性的。（　　）

在资产组合价值变化的分布特征方面，建立各个风险因子的概率分布模型的方法有（　　）。

在资产组合价值变化的分布特征方面，通常需要为其建立（　　）模型，这也是计算VaR的难点所在。

界定压力情景中各个风险因子之间内在一致的量化关系一般可以采用三个方法，包括（ ）。