试题详情

在资产组合价值变化的分布特征方面，通常需要为其建立（　　）模型，这也是计算VaR的难点所在。

在资产组合价值变化的分布特征方面，建立各个风险因子的概率分布模型的方法有（　　）。

计算VaR时，需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，这些风险因子包括（　　）。

计算VaR时，需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，由于需要明确它们之间的数学表达式，所以这些关系都是线性的。（　　）