试题详情

市场中，某股票的股价为30美元/股，股票年波动率为0.12，无风险年利率为5%，预计50天后股票分红0.8美元/股，则6个月后到期，执行价为31美元的欧式看涨期权的理论价格为（　　）美元。

假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元1股，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%。据此回答下列两题。 若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看涨期权的理论价格为（　　）美元1股。

假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，那么价格为50美元，期限为一年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别是（　　）。

(综合题)Y股票50美元时，某交易者以3.5美元的价格购买了该股票2016年7月到期、执行价格为50美元的美式看涨期权，该期权的合约规模为100股股票，当股票价格上涨至55美元至5.5美元时，交易者行

假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元1股，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%。据此回答下列两题。 若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看跌期权的理论价格为（　　）美元1股。