A期权的执行价格
B标的股票的市场价格
C标的股票价格的波动率
D权证的价格
采用布莱克-斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价,其公式是C=SN(d1)-Xe-rTN(d2),公式中的符号X代表( )。
采用布莱克一斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价,其公式是 公式中的符号X代表()。
在期权定价理论中,根据布莱克-斯科尔斯模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有( )。
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