试题详情

采用布莱克-斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价,其公式是C=SN(d1)-Xe-rTN(d2),公式中的符号X代表(  )。

A期权的执行价格

B标的股票的市场价格

C标的股票价格的波动率

D权证的价格