(2016年)关于计算VaR值的参数选择，下列说法正确的有（）。 Ⅰ．如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高 Ⅱ．如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要 Ⅲ．如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性 Ⅳ．如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短A、Ⅰ．Ⅱ．ⅢB、Ⅱ．Ⅲ．ⅣC、Ⅰ．Ⅲ．ⅣD、Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ-易过题库-题库最全的搜题网站

(2016年)关于计算VaR值的参数选择，下列说法正确的有（）。 Ⅰ．如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高 Ⅱ．如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要 Ⅲ．如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性 Ⅳ．如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短

AⅠ．Ⅱ．Ⅲ

BⅡ．Ⅲ．Ⅳ