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望收益率，那么投资者选择期望收益率大的组合 Ⅲ．如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较大的组合 Ⅳ．如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望的收益率，

如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合；如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者会选择方差较小的组合，这种选择原则叫做（　

在马可维茨理论中，由于假定投资者偏好期望收益率而厌恶风险，因此在给定相同期望收益率水平的组合中，投资者会选择方差（ ）的组合。

型的假设条件包括（　　）。 Ⅰ．证券的收益率具有确定性 Ⅱ．资本市场没有摩擦 Ⅲ．投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合 Ⅳ．投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预

定价模型的假设条件包括（　　）。 Ⅰ任何证券的交易单位都是不可分的 Ⅱ投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 Ⅲ投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合 Ⅳ资本市场