试题详情

在均值一方差模型中，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域（　　）。 Ⅰ可能是均值标准差平面上的一个无限区域 Ⅱ可能是均值标准差平面上的一个三角形区域 Ⅲ可能是均值标准差平面上的

在均值—方差模型中，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域（　　）。 Ⅰ．可能是均值标准差平面上的一个无限区域 Ⅱ．可能是均值标准差平面上的一条折线段 Ⅲ．可能是均值标准差平面上的

已知在以均值为纵轴、以标准差为横轴的均值—标准差平面上由证券A和证券B构建的证券组合将位于连接A和B的直线或某一条弯曲的曲线上，并且（　　）。

假定不允许卖空，当两个证券完全正相关时，这两种证券在均值—标准差坐标系中的结合线为（　　）。

可行域，下列说法正确的有（　　）。 Ⅰ．可供选择的证券有两种以上，可能的投资组合便不再局限于一条曲线上，而是坐标系中的一个区域 Ⅱ．如果在允许卖空的情况下，可行域是一个无限的区域 Ⅲ．可行域的