下列关于久期分析,说法正确的有( )。
Ⅰ久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析
Ⅱ对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重,得到加权缺口,然后对所有时段的加权缺口进行汇总,以此估算某一给定的小幅(通常小于0.1%)利率变动可能会对整体经济价值产生的影响
Ⅲ若采用标准久期分析法,久期分析只能反映重新定价风险,不能反映基准风险及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异,也不能很好地反映期权性风险
Ⅳ对于利率的大幅变动(大于1%),久期分析的结果不再准确,需进行更复杂的技术调整
AⅠ
BⅢ
CⅠ
DⅠ
相关试题
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通常小于0.1%)利率变动可能会对整体经济价值产生的影响 Ⅲ若采用标准久期分析法,久期分析只能反映重新定价风险,不能反映基准风险及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异,也不能很好地
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久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析,是对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重,得到加权缺口,然后对所有时段的加权缺口进行汇总,以此估算某一给定的小幅利率变动,通常小于( ),可能会对整体经济价值产生
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缺口分析的局限性包括( )。 Ⅰ.未考虑当利率水平变化时,因各种金融产品基准利率的调整幅度不同而带来的利率风险,即基准风险 Ⅱ.忽略了同一时间段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异 Ⅲ
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关于久期分析,下列说法正确的有( )。 Ⅰ.久期分析又称为持续期分析或期限弹性分析 Ⅱ.主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响 Ⅲ.未考虑当利率水平变化时,各种金融产品因基准利率的调整