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构成资产组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为－1，则该组合的标准差为2%。（　）

构成资产组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为－1，则该组合的标准差为2%。（　）

构成资产组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为－1，则该组合的标准差为2%。（　）

构成投资组合的证券A和证券 B，其标准差分别为18%和30%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，则该组合的标准差为（　　）。

无论如何组合，如果两个证券构成的投资组合的标准差等于这两个证券标准差的加权平均值时，这两个证券的相关系数()。

无论如何组合，如果两个证券构成的投资组合的标准差等于这两个证券标准差的加权平均值时，这两个证券的相关系数()。

无论如何组合，如果两个证券构成的投资组合的标准差等于这两个证券标准差的加权平均值时，这两个证券的相关系数()。

甲公司购入A股票和B股票构建投资组合，标准差分别为10%和16%，在等比例投资的情况下，假设两只股票的相关系数为1，则该证券组合的标准差为（　　）。

甲公司购入A股票和B股票构建投资组合，标准差分别为10%和16%，在等比例投资的情况下，假设两只股票的相关系数为1，则该证券组合的标准差为（　　）。

A、B两种证券的相关系数为0.4，预期报酬率分别为12%和16%，标准差分别为20%和30%，在投资组合中 A、B两种证券的投资比例分别为60%和40%，则 A、B两种证券构成的证券组合的预期收益

A、B两种证券的相关系数为0.4，预期报酬率分别为12%和16%，标准差分别为20%和30%，在投资组合中 A、B两种证券的投资比例分别为60%和40%，则 A、B两种证券构成的证券组合的预期收益

者将甲、乙两种证券构成投资组合，已知甲证券的期望报酬率为12%，报酬率的标准差为16%；乙证券的期望报酬率为15%，报酬率的标准差为18%。组合中甲证券的投资比重占60%，乙证券的投资比重占40%。

者将甲、乙两种证券构成投资组合，已知甲证券的期望报酬率为12%，报酬率的标准差为16%；乙证券的期望报酬率为15%，报酬率的标准差为18%。组合中甲证券的投资比重占60%，乙证券的投资比重占40%。

X证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，Y证券的预期报酬率为18%，标准差为20%，两种证券的相关系数为0.25，若各投资50%，则该投资组合的标准差为()。

当相关系数小于1大于-1时，证券资产组合收益率的标准差小于组合中各资产收益率标准差的加权平均值。

完全正相关的证券A和证券 B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券 A、证券B的比例分别为30%和70%，证券组合的标准差为()。

证券甲和证券乙进行组合投资，这两种证券的分析数据如下：①证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%；②证券乙的收益率期望值和标准差分别为0.16和14%；③证券甲和证券乙的相关系数为1；④证券

对于两种证券形成的投资组合，当相关系数为1时，投资组合的预期值和标准差均为单项资产的预期值和标准差的加权平均数。

假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6%（标准差为10%），乙证券的预期报酬率为8%（标准差为15%），则由甲、乙证券构成的投资组合的风险与收益的说法中错误的是（　　）。

假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的期望报酬率为6%（标准差为10%），乙证券的期望报酬率为8%（标准差为15%），则由甲、乙证券构成的投资组合（）。