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当相关系数小于1大于-1时，证券资产组合收益率的标准差小于组合中各资产收益率标准差的加权平均值。

资产组合的收益率标准差等于组合中各个资产的收益率标准差的加权平均值。()

假设资产1的预期收益率为9％，标准差为0．2，资产2的预期收益率为7％，标准差为0．12，两种资产的相关系数大于0但小于1。在不允许卖空的前提下，以资产1和资产2构建投资组合，这一投资组合的标准差不可

只要组合内两两资产的相关系数小于1，则组合的标准差就（ ）组合中各资产标准差的加权平均数。

无论如何组合，如果两个证券构成的投资组合的标准差等于这两个证券标准差的加权平均值时，这两个证券的相关系数()。