试题详情

用面值法来确定国债期货合约数量的优点是考虑了国债期货和债券组合对利率变动的敏感性差异。( )

面值法确定国债期货套期保值合约数量的公式是（ ）。

由于国债期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子，比较债券组合和国债期货合约的基点价值，可以得到对冲所需国债期货合约数量。（ ）

下列不属于国债期货进行套期保值时，确定合约数量方法的是( )。

某基金经理持有1亿元面值的A债券，现希望用表中的中金所5年期国债期货合约完全对冲其利率风险，请用面值法计算需要卖出（ ）手国债期货合约。