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综合题)某中国进出口公司为了防范汇率风险，与某银行做如下一笔掉期交易：①公司以美元兑人民币的即期汇率买入200万美元②同时签订美元兑人民币3个月远期汇率合约，以约定价格卖出200万美元。某银行报价如下

.1236月期USD/CNY汇率为6.1215/6.1225。如果该公司用远期对远期掉期交易来防范汇率风险，同时卖出100万美元的3个月期远期美元，买入100万美元的6个月期远期美元，则净损益是(

(综合题)一笔IM/2M的美元兑人民币掉期交易成交时，银行(报价方)的报价如下：美元兑人民币即期汇率6.2300/6.23401个月近端掉期点30/35(bp)2个月远端掉期点？/61(bp)若A机构

万美元，应收账款（美元户）的期末余额为3000万美元，当日的即期汇率为1美元=6.45元人民币。2020年3月新华公司发生如下外币相关业务： （1）1日，新华公司在银行买入美元200万元并存入其美元

万美元，应收账款（美元户）的期末余额为3000万美元，当日的即期汇率为1美元=6.45元人民币。2020年3月新华公司发生如下外币相关业务： （1）1日，新华公司在银行买入美元200万元并存入其美元