试题详情

巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中对市场风险内部模型主要提出了以下哪些定量要求()。(2分)

A 置信水平采用99%的单尾置信区间

B 持有期为10个营业日

C 持有期为5个营业日

D 市场风险要素价格的历史观测期至少为一年

E 市场风险要素价格的历史观测期至少为三年