A应采用历史模拟法计算VaR值
B至少每三个月更新一次数据
C置信水平采用99%的单尾置信区间
D市场价格的历史观测期至少为一年
E持有期为10个交易日
商业银行市场风险内部模型的定量要求有( )。
巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中对市场风险内部模型主要提出了以下哪些定量要求()。(2分)
商业银行采用内部模型法,其最低市场风险资本要求为一般风险价值的12.5倍。( )
采用内部模型的商业银行应当恰当理解和运用市场风险内部模型的计算结果,并充分认识到内部模型的___,运用___和其他___对内部模型方法进行补充。()。
商业银行应当按照银保监会关于商业银行内部控制的有关要求,建立完善的市场风险管理内部控制体系。
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