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商业银行采用内部模型法，其最低市场风险资本要求为一般风险价值的12．5倍。（　　）

(2016年)（）是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。

商业银行市场风险内部模型的定量要求有（　　）。

巴塞尔委员会1996年的《资本协议市场风险补充规定》要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验,以检验并提高模型的准确性和( )。 (1.50分)

商业银行计量市场风险资本要求的方法有（　　）。