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(2016年)（）是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。

巴塞尔委员会1996年的《资本协议市场风险补充规定》要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验,以检验并提高模型的准确性和( )。 (1.50分)

（　　）目前已经为各国金融机构普遍采用，作为市场风险管理及内部模型法计算市场风险监管资本的重要基础。

商业银行采用内部模型法，其最低市场风险资本要求为一般风险价值的12．5倍。（　　）

巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中对市场风险内部模型主要提出了以下哪些定量要求()。(2分)