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公司特定风险较大的是否其股票看涨期权的价值也更高?

假设A公司的股票现在的市价为50元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为52.08元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能，即上升33.33%，或者下降25%，无风险报酬率为每年4%。

为4%。 　　要求： 　　（1）用复制原理计算该看涨期权的价值。 　　（2）用风险中性原理计算该看涨期权的价值。 　　（3）如果该看涨期权的现行价格为2.5元，请根据套利原理，构建一个投资组合

假设甲公司的股票现在的市价为 20 元。有 1 份以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为 21 元，到期时间是 1 年。 1 年以后股价有两种可能：上升 40% ，或者下降30% 。无风险利率为每年

用风险中性原理，计算看涨期权的股价上行时到期日价值、上行概率及期权价值，利用看涨期权一看跌期权平价定理，计算看跌期权的期权价值。 要求：（2）假设目前市场上每份看涨期权价格2.5元，每份看跌期权价