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马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1,分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

组合投资理论，投资组合的多样化可以分散非系统性风险，当投资组合中的资产种类数目趋近于无穷大，组合的非系统性风险将趋于零。因此，有效的投资组合就是选择彼此之间相关系数（　　）的资产组合，在不影响收益率的

行持有资产组合 A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差 （ ） A.卖出50％资产组合 A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y B.卖出50％资产组合 A

(2018年)利用两种资产构建投资组合，两种资产的相关系数越（），越有利于降低组合风险；卖空（）限制时，组合收益率可超出两种资产的收益率。

（2014年）根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。（　）