试题详情

假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，经计算，该组合的年VaR为（　　）万美元。

运用模拟法计算VaR的关键在于根据模拟样本来估计组合的VaR。（　　）

当资产组合的结构比较复杂时，使用（　　）来计算VaR在算法上较为简便。

在资产组合价值变化的分布特征方面，通常需要为其建立（　　）模型，这也是计算VaR的难点所在。

根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1000元”的涵义是()。