试题详情

根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1000元”的涵义是()。

95％置信水平所对应的VaR大于99％置信水平所对应的VaR。（　　）

运用模拟法计算VaR的关键在于根据模拟样本来估计组合的VaR。（　　）

要确定一个金融机构或资产组合的VaR值或建立VaR的模型，必须确定的基本要素有（　　）。 ①确定持有期限 ②确定波动率 ③置信水平的选择 ④调整的频率

假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，经计算，该组合的年VaR为（　　）万美元。