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95％置信水平所对应的VaR大于99％置信水平所对应的VaR。（　　）

根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1000元”的涵义是()。

下列关于风险价值（VaR）模型置信水平的描述，正确的是（　　）。

假设某商业银行资金交易部门当前在99%的置信水平下，每日VaR为300万元，则下列表述正确的是（）。

要确定一个金融机构或资产组合的VaR值或建立VaR的模型，必须确定的基本要素有（　　）。 ①确定持有期限 ②确定波动率 ③置信水平的选择 ④调整的频率