A资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-a%
B资产组合价值变化跌破-VaR的概率是a%
C资产组合价值变化超过-VaR的概率是a%
D资产组合价值变化超过-VaR的概率是1-a%
下图是资产组合价值变化ΔΠ的概率密度函数曲线,其中阴影部分表示( )。 图 资产组合价值变化ΔΠ的概率密度函数曲线
图8—1是资产组合价值变化△Π的概率密度函数曲线,其中阴影部分表示( )。
在险价值风险度量时,资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线呈( )。
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