下图是资产组合价值变化ΔΠ的概率密度函数曲线,其中阴影部分表示( )。
图 资产组合价值变化ΔΠ的概率密度函数曲线
A资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-α%
B资产组合价值变化跌破-VaR的概率是α%
C资产组合价值变化不超过-VaR的概率是α%
D资产组合价值变化不超过-VaR的概率是1-α%
A资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-α%
B资产组合价值变化跌破-VaR的概率是α%
C资产组合价值变化不超过-VaR的概率是α%
D资产组合价值变化不超过-VaR的概率是1-α%