试题详情

在险价值风险度量时，资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线呈（　　）。

下图是资产组合价值变化ΔΠ的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示（　　）。 图　资产组合价值变化ΔΠ的概率密度函数曲线

图8—1是资产组合价值变化△Π的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示（　　）。

在资产组合价值变化的分布特征方面，建立各个风险因子的概率分布模型的方法有（　　）。

aR的描述正确的是（）。 Ⅰ．风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失 Ⅱ．风险价值是以概率百分比表示的价值 Ⅲ．如果模型的使用