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标准法分别计算利率风险和股票风险、银行整体的汇率风险和商品风险加以单独计算期权风险后，将这些风险类别计算获得的资本要求简单相加。（ ）

市场风险资本要求=利率风险特定风险+利率风险一般风险+股票风险特定风险+股票风险一般风险+汇率风险+商品风险+期权风险（Gamma和Vega）资本要求简单加总。（ ）

（ ）是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。

市场风险资本要求涵盖的风险范围包括（　　）。 Ⅰ全部的外汇风险 Ⅱ全部的商品风险 Ⅲ交易账户中的股票风险 Ⅳ交易账户中的利率风险

(2016年)（）是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。