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在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合；所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。()

有效边界与其切点证券组合T的描述，说法正确的是（　　）。 Ⅰ切点证券组合T与投资者的偏好相关 ⅡT是有效组合中惟一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合 Ⅲ有效边界之上的任意证券组合，即有效

Ⅱ市场组合是最优风险投资组合，即资本市场线与有效边界的切点 Ⅲ市场组合的风险溢价与市场组合的方差和投资者的典型风险偏好成反比 Ⅳ单个资产的风险溢价与市场投资组合m的风险溢价和该资产的β系数成比例

当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T(　　)市场组合M。

假设金融市场上无风险收益率为2%，某投资组合的β系数为1．5，市场组合的预期收益率为8%，根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为(　　)。